商品期货量化交易策略新视角解析

探索商品期货市场的套利之道

在商品期货市场中，套利策略种类繁多，常见的包括期现套利、跨期套利、跨市场套利以及跨品种套利等。由于期现套利在实际操作中存在一定局限性，本文将重点探讨跨期、跨市场和跨品种套利。

常见商品期货量化策略一览

1. 跨期套利新思维

对主力合约与次主力合约的价差进行统计分析，选取合适分位数设定阈值，实施反转套利。这一策略已在前期的报告中有所论述，本文不再赘述。

2. 跨市场套利新动向

国内期货市场与海外市场间的套利成为可能。例如，芝加哥期货交易所、伦敦金属交易所、马来西亚衍生品交易所、纽约商品交易所和东京工业品交易所等，均为跨市场套利提供了平台。不同市场间的价格差异，尤其是距离因素，为套利提供了空间。

3. 跨品种套利新视角

选取相关性强的两个品种，计算价格比值，通过趋势套利和反转套利两种方式实现套利。在具体品种选择上，可以是产品与原材料，也可以是能互相替代的产品。

商品期货短线投机新策略

1. R-Breaker策略新应用

基于前一交易日收盘价、最低价、最高价，通过模型参数计算出六个关键价位，实现日内趋势追踪和反转判断。

2. Dual-Thrust策略新改进

对传统开盘区间突破策略进行优化，引入更多参数，使价格区间可非对称设置，提高策略灵活性。

商品期货中长线趋势新策略

四种策略——均线策略、通道突破策略、动量策略和Aberration策略，为投资者提供了多样化选择。其中，Aberration策略以其稳定性和成熟度，在海内外市场均表现出色。

总结而言，商品期货市场中的量化交易策略丰富多样，投资者可根据市场环境和自身需求，灵活选择和运用套利与趋势跟踪策略。