华商量化进取基金作为市场上备受关注的基金产品之一，以其独特的量化策略和稳健的业绩表现，吸引了众多投资者的目光。本文将从华商量化进取基金的净值表现、投资策略、基金经理以及投资者如何选择等方面进行分析。首先，让我们关注华商量化进取基金的...

对冲研投联合资本主意，推出私募管理人调研系列，为投资者提供客观分析。本系列文章不收取管理人任何营销推广费用，旨在中立展示私募基金情况。文末提供《私募管理人查询手册》，内含77家市场主流私募管理人信息，欢迎联系获取。以...

在市场调整期，正是巩固基本技能的大好时机。常言道，树木之所以能长得高，是因为其根基牢固。因此，在市场低迷时期，我们正好可以深化理解，以便在市场风向转变时，能够泰然处之。接下来，让我们换个角度探讨一下趋势策略。趋势策略的根基在于一个假设：市场既非完全有效，也不是完全随机波动。如果市场完...

中证1000股指期货合约正式规则点评：规则明确，交易保证金定为15%，高于中证500的14%，手续费率及持仓限额保持一致。中证1000股指期货合约面值约为139万元，单张合约保证金占用约20万，成为最大合约面值品种。套期保值交易监管新规解读：新规对套期保值交易管理进行了细化，扩大了...

朝阳永续的“上市公司盈利预测数据库”汇聚了卖方分析师群体的智慧精华，该数据库以其独到的大数据分析视角，为投资者深入洞察行业提供了有力支持。根据朝阳永续的数据，2024年7月间，市场共有184家机构发布了18408份研究...

期权对冲策略主要分为买入看跌期权对冲和领口对冲。本研究进一步结合期权备兑策略和股指期货对冲策略，构建动态最优对冲策略。最优对冲方案设计为基于择时的期权领口+期货动态对冲策略。在上涨行情中，使用期权领口组合对冲；在下跌行情中，使用股指期货空头对冲。历史表现方面，...

一、私募策略月度业绩解析在排排网策略分类中，CTA策略进一步划分为主观和量化两大类，其中主观CTA涵盖主观趋势、主观套利及主观多策略，量化CTA则包括量化趋势、量化套利和量化多策略。2024年1月，经过剔除收益极端值后，量化套利产品表现最为亮眼，收益率...

各位读者，我是来自FinTech社区的Lucy。今天，我将带领大家从新的视角审视国内量化投资的发展脉络。若想深入了解FinTech社区，拓展认知边界，积累人脉资源，求职招聘或探讨投资策略，欢迎扫描以下二维码，加入我们的行列。自2016年以来，我国量化市场经历了显著的变迁。此前三年，...

中金所新政出台，市场活力再添一把火！经过一个月的等待，中金所再出重拳！在4月22日降低中证500股指期货交易保证金及日内交易手续费之后，5月31日下午，中金所发布新公告，宣布自6月3日起，对股指期货跨品种双向持仓实施新交易保证金政策。此举意味着，...

商品期货量化交易策略新视角解析探索商品期货市场的套利之道在商品期货市场中，套利策略种类繁多，常见的包括期现套利、跨期套利、跨市场套利以及跨品种套利等。由于期现套利在实际操作中存在一定局限性，本文将重点探讨跨期、跨市...