平安证券基金深度报告——量化资产配置系列七:路径类动量因子驱动的趋势跟随策略研究
动量因子研究在股票市场中扮演着关键角色,特别是在技术分析领域。动量因子主要通过构建指标和评估其有效性两个阶段来进行。在指标构建上,路径类动量因子因其对历史价格加权方式的不同而显得尤为重要。通过不同的权重函数对历史价格或收益进行加权,路径类动量因子能够揭示价格变化的具...
动量因子研究在股票市场中扮演着关键角色,特别是在技术分析领域。动量因子主要通过构建指标和评估其有效性两个阶段来进行。在指标构建上,路径类动量因子因其对历史价格加权方式的不同而显得尤为重要。通过不同的权重函数对历史价格或收益进行加权,路径类动量因子能够揭示价格变化的具...