交易者一直在探索如何构建一个可靠的趋势跟踪交易系统。本文介绍了一种趋势跟踪量化策略，其核心不在于精准预测趋势的每一次出现，而在于当趋势确实形成时，交易者能够迅速捕捉。这一策略基于两条移动均线的配合：将60日移动均线视为多空力量分界，股价穿越此线之上可能预示着一轮上升趋势。若收盘价上破此线，则视为上升趋势启动，继续多头操作；股价回踩10日均线未破或破后再升，视为上升浪的延续，若跌破则视为上升浪结束，实施止盈卖出。以下以上海机场的日线走势为例，展示策略的代码和效果。

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高效靠谱的趋势跟踪均线止盈量化策略研究

# 获取上海机场日线历史行情前复权数据20190101-20200821

df = ts.pro_bar(ts_code='600009.SH', adj='qfq', start_date='20190101', end_date='20200821').sort_values(by='trade_date')

df['ma5'] = df.close.rolling(window=5).mean()

df['ma10'] = df.close.rolling(window=10).mean()

df['ma60'] = df.close.rolling(window=60).mean()

df['pre_ma5'] = df.shift(1).ma5

df['pre_ma10'] = df.shift(1).ma10

df['pre_ma60'] = df.shift(1).ma60

```

采用此策略对上海机场20190101-20200821的历史数据回测，结果显示：

- 交易次数：24

- 盈利次数：9

- 最大盈利：16.8%

- 最大损失：5.6%

- 投资收益率：23.6%

尽管成功率仅为37.5%，但整体收益率达到23.6%。将样本数据扩展至上市以来，再次回测：

- 交易次数：346

- 盈利次数：112

- 最大盈利：38.1%

- 最大损失：8.6%

- 投资收益率：81.8%

与上海机场上市以来股价上涨十几倍的表现相比，这一结果似乎不足挂齿。然而，若改为月线周期进行回测：

- 交易次数：19

- 盈利次数：5

- 最大盈利：15.3%

- 最大损失：16.3%

- 投资收益率：57.4%

总的投资收益率高达5.7倍，相较于许多散户在A股市场频繁亏损的情况，这一策略值得一试。实际上，通过调整参数，该策略同样适用于商品期货市场，目前我正在对其进行更多的优化探索。