孟子的智慧提醒我们，在交易的海洋中，把握时机比单凭智慧更为关键；正如农作物的生长，顺应季节比盲目劳作更易丰收。在投资交易的世界里，无论是牛市还是熊市，跟随趋势的步伐往往能捕捉到丰厚的盈利机会。关键在于把握趋势，伺机而动。

商品期货趋势交易策略研究与实践

趋势跟踪策略的理论基石，立足于技术分析的三大预设：

1. 价格反映一切。市场中的各类因素，如政策、消息、基本面、技术面等，共同作用塑造价格，而价格本身则是对这些因素的全面体现。

2. 价格沿趋势发展。无论是股市、期市还是汇市，价格波动都有其相似的模式。

3. 历史往往重演。人们容易重复过去的错误。

关于趋势跟踪的理念：

1. 因果关系是客观存在的，但市场价格受众多因素影响，我们只能窥见冰山一角，难以准确预测。

2. 面对不确定的未来，不应孤注一掷，应分散投资以降低风险。

3. 遵循华尔街的格言：“及时止损，让利润自然增长。”跟随趋势持有，亏损时迅速离场。

趋势跟踪策略的盈利源泉，在于市场波动率的尖峰厚尾特性，这些厚尾现象是趋势跟踪策略的主要利润来源。

策略简述：

本策略基于BOLL带的变体，以中长线隔夜交易为主，适中交易频率降低成本和滑点，避免频繁交易。策略核心参数单一，避免过度拟合，适应市场变化。适用于商品期货和股指，多种时间周期，具有广泛适用性。可自定义品种、头寸、参数等，构建个性化交易策略组合。

测试环境：

1. 测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。

2. 测试时间：自2015年至今。

3. 测试费用：手续费为零，开平仓各2跳滑点。

4. 资金配比：每个品种10万，固定1手操作（采用非复利方式）。

5. 测试说明：K线走完后下单，无未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。

绩效展示：

测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。

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