趋势捕捉的艺术——Aberration交易之道

一、简介篇

Aberration策略，一个由Keith Fitschen在1986年打造的传奇交易系统，凭借其超过100%的年收益率，在期货交易界享有盛誉。1993年，Keith将其发表在《Future Truth》杂志上，自那时起，该策略的业绩始终位居前列，在1997年、2001年和2005年的交易系统业绩排名中，均荣登榜首。

Aberration策略是一款中长线交易系统，属于趋势追踪型，可在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种间灵活运用。它通过追踪趋势来盈利，由于在多个不相关或相关性较低的市场同时交易，因此，只要在一种或几种市场中实现高额盈利，就能弥补其他不稳定市场中的亏损。该策略每年对某一品种的交易次数约为3-4次，持仓时间占全年交易时间的60%，平均每笔交易持仓约60天。

开平仓策略：利用35日移动平均线和35日内收盘价的标准差，得出上中下三条轨道。当上一个Bar的收盘价上穿上轨时开多，下穿下轨时开空，下穿中轨时平掉多头，上穿中轨时平掉空头。

二、策略精髓

Aberration策略的核心思想是利用移动平均线和标准差设置通道，随时判断是否突破通道，从而捕捉趋势。当趋势逐渐减弱时，中轨会先趋于缓和，因此，当K线反向穿过中轨时，可以认为趋势已结束，止盈出场。同时，若出现趋势误判，K线反向穿过中轨时，也可及时止损。

尽管Aberration策略发布较早，在当今的交易行情下可能已不再适用，但其趋势捕捉的思想仍具有现实意义。

三、策略原理

Aberration策略也是一个通道突破系统，只不过其上下通道是由波动率决定的。

1. 上下轨的确定：由三条通道线组成，其中中轨为一定周期的移动平均线（AveMa），上下轨为中轨的基础上加减一定的价格标准差（StdValue），类似于布林线。

2. 买卖条件：多头：收盘价格突破上轨做多开仓，跌破中轨离场；空头：收盘价格跌破下轨做空开仓，突破中轨离场。

四、策略源码

策略框架逻辑清晰，可复用性强；可通过交互功能实盘运行时实时调试；运行稳定，细节处理完善；支持多品种同时操作，可分别控制开仓量；重启时可自动根据仓位恢复进度；有风控模块，可实时显示风险，止损；下单微信通知；可用个人电脑或树莓派运行，支持Windows、Linux、Mac系统，路由器刷机后也可使用。

```javascript

function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {

// 策略逻辑...

}

```

五、测试结果

该系统只有构建投资组合才能发挥其威力。

六、总结

1. 该策略品种和周期适应性出色，适用于大部分交易品种；

2. 该策略回撤较大，需做好严格的资金管理和风险控制。

BotVS 原创

原文链接：https://www.360doc.com/content/17/0420/16/bbs-topic/534