机构在3月5日拟购入A、B、C三股，股价分别为20、25、50元，各投入百万。预计6月10日将有300万资金到账，为锁定成本，决定先买入股指期货。设6月到期股指期货为1500点，每点100元，股票冷系数分别为1.5、1.3、0.6，计算所需购入的股指期货合约数。

股指期货套保与期现套利交易四合一试题精炼

投资者面对香港恒生指数对应的股票组合，市值75万港元，一个月后可收5000港元现金红利。市场利率6%，恒生指数15000点，3个月后交割恒指期货15200点，乘数50港元。评估期现套利机会及交易结果。

计算3个月后交割的远期合约理论价格，股票组合市值75万港元，一个月后收5000港元红利，市场利率6%。

某公司9月卖出100张12月到期S&P500指数期货合约，期指1400点，12月买入平仓，期指1570点，乘数250美元，计算净收益。

给定年利率8%，年指数股息率1.5%，6月30日为6月指数期货合约交割日，4月15日现货指数1450点，求4月15日指数期货理论价格。

考虑交易费用和市场冲击成本，计算4月1日无套利区间，年利率8%，年指数股息率1.5%，6月30日为交割日，4月1日现货指数1600点。

某股票组合现值100万，预计2个月后收红利1万，市场年利率12%，计算3个月后转让远期合约的净持有成本和合理价格。

年利率6%，年指数股息率4%，6月30日为6月期货合约交割日，求6个月后到期的S&P500指数期货理论价格。

沪深300期指2300点，理论指数2150点，乘数300元/点，年利率5%，若3个月后期货交割价为2500点，计算套利净利润。

年利率6%，股息率2%，6月30日为交割日，求4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格，并评估无套利区间。