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中证1000股指期货期权上市表现深度追踪报告

团队原创：金融衍生品研究团队

业务资质：证监会许可【2011】1292号

核心观点摘要：

在2024年7月22日至8月26日区间，中证1000指数微幅下行0.77%。股指期权成交量显著增长，持仓量显示市场情绪转向谨慎。基差波动揭示套利机会，而波动率上升则影响期权定价。

市场动态分析：

首月与次月成交量数据显示，中证1000股指期权交易活跃度超过沪深300。持仓量稳步上升，特别是看跌期权持仓量的增加，反映了市场对下跌的预期。

策略表现与展望：

牛市价差策略表现稳健，而单腿买入看涨期权长期来看多处于亏损状态。当前市场波动率上升，预示策略调整时机到来。建议关注基差套利机会，同时利用牛市价差策略捕捉市场反弹。

市场洞察：

通过对中证1000股指期权主力合约基差的跟踪，发现套利空间。波动率微笑曲线显示，市场对下跌的担忧加剧。

策略布局：

在市场波动加剧的背景下，适当调整策略，关注套利机会，同时利用市场阶段性企稳构建牛市价差策略，以获取波段收益。

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