大家好，我是乌克兰剑圣。

这季度，我们将探索一种全新的跨周期交易模型。它不仅能够实现自动交易，还能为手动交易者提供参考指标。

MACD多周期融合短线交易策略研发与实践

该策略融合了MACD与HalfTrend两大交易逻辑。HalfTrend作为小周期交易逻辑，而MACD则承担跨周期交易逻辑。这些逻辑本身并不复杂，但编写起来较为繁琐。在出场策略上，我们借鉴了【SF24】海龟交易策略的“宽窄”改进版，发现其出场模块相当实用，感兴趣的读者不妨一探究竟。

HalfTrend的编写方式与SuperTrend("超级趋势线")类似，我们在之前的策略【SF14】中已有涉及。经过对比，发现两者之间存在细微差异，主要体现在HalfTrend的计算中加入了回溯高低点和SMA均线。以下是效果展示：

转编译至TB和VNPY后的效果如下：

初看这些指标，外观确实吸引人。然而，若将其转化为具体交易信号，可能会发现绩效并不理想，交易频率过高，测试结果显示损耗较大。这就导致了指标改造策略与实际交易之间存在主观落差。因此，改造策略需从两个角度入手。

跨周期函数

这是TB的用户函数，用于计算EMA跨周期均线，源自TB论坛早期的编写方法。跨周期计算完成后，效果如下：

这一段趋势波动较大，若不进行跨周期过滤，实际上难以盈利。将HalfTrend、MACD与跨周期均线相结合后，我原本担心过滤过度会导致信号减少，但实际效果令人满意，成功捕捉了主要趋势。

我们知道，海龟交易策略的开仓分为短周期和长周期，这里我们默认仅使用短周期开仓，将长周期区间作为调节出场参数的滤波器。思路是：长周期和短周期区间本身就是反映波动幅度的动态指标，持仓时若价格在短周期内波动，则使用默认出场参数；若突破长周期，则说明波动率增大，此时调节收敛参数以保住利润。由于开仓条件简单，即使止盈出场，也有机会重新加入趋势。有些模型在趋势中的交易次数过少，一旦踏空可能数月无信号。虽然稳定持仓是好事，但交易信号过少，操作空间有限，波段操作更为合理。

黄色部分表示价格在短周期区间内波动，红色部分则表示突破了长周期区间后的加速。

策略的思路和算法中规中矩，但将两大逻辑结合后带来了一些惊喜。该策略易于迭代，参数较少，代码普适性较强，适用于商品和股指交易。同时，也可作为手工交易的参考指标。

我们提供了TB旗舰版、TBQ、VNPY三个版本的源码。感兴趣的朋友可以获取源码后，在群里或通过微信与我交流，共同探讨如何进一步优化改进。

适用品种包括：动力煤、铁矿、焦炭、PP、螺纹、纯碱、尿素、EG、EB、白银、苹果、股指（IF、IC、IH）。

请注意，本策略仅供学习交流使用，实盘交易盈亏由投资者个人负责。