量化领域年度盘点来袭，今年的QIML年度盛会不负期待，我们精心挑选了以下2023年的量化、交易、策略和算法论文，带给你不一样的视角：

交易新视野

1. 探索动态订单薄模型的数学构建。

2. 基于因子模型的资产组合优化策略。

3. 利用机器学习与市场传导理论预测板块收益。

4. 快速多变化点检测在估计高频波动率中的应用。

5. 市场如何消化宏观经济新闻。

6. 大规模投资组合优化的快速统一框架。

7. 针对相对尾部风险的投资组合优化方法。

8. 不同利率政策下的资产配置与风险承担研究。

9. 基于深度学习的自动做市商交易策略。

10. 粗糙波动率、路径依赖偏微分方程与弱收敛率分析。

新算法新策略

11. 系统性日内新闻筛选方法：流动性视角。

12. 社交媒体与投资者情绪波动性的关联。

13. 货币传导与资产组合再平衡的横截面分析。

14. 高频交易中可解释机器学习的动态探索。

15. 近十年指数跟踪问题解决方案的系统性文献回顾。

期权与机器学习

16. 期权波动率与杠杆效应研究。

17. 基于Heston模型的GPU导数敏感性计算。

18. 强化学习在CVA套期保值策略中的应用。

19. 金融自然语言处理入门（基于ChatGPT3）。

20. 基于DRAGAN和特征匹配的股市预测模型。

多元金融分析

21. 宏观经济环境对经济偏好的影响：机器学习与跨国比较。

22. 非高斯分布下金融收益的建模与仿真。

23. 描述金融市场覆盖范围的AI应用。

24. SEC 13F投资经理档案中的机器学习应用。

25. SPX、VIX与尺度不变的LSV研究。

深度学习与预测

26. 时空动量：时间序列与横截面策略的联合学习。

27. 基于GAN生成的合成时间序列数据在衰退预测中的应用。

28. 预测特征选择方法。

29. 基于量子计算的实物期权定价。

30. 基于Transformer模型的时间序列预测及其在资产管理中的应用。

金融科技与创新

31. 因子分位数回归的概率预测：电力交易中的应用。

32. 基于产业间溢出信息的图神经网络模型预测金融危机。

33. GPTs：大型语言模型对劳动力市场的影响潜力。

34. 时变股票收益相关性、新闻冲击与商业周期研究。

35. 风格挖掘：使用约束强化学习寻找稳定的解释因子。

量化投资展望

36. 使用混合模拟退火算法求解指标跟踪问题。

37. BloombergGPT：金融领域的大型语言模型。

38. 基于文本数据的机器学习在金融危机识别中的应用。

39. 利用CNN和Transformer进行金融时间序列预测。

40. 高通胀环境下的最优资产配置策略。

智能投资组合

41. 经济学研究中的机器学习：时机、方法与挑战。

42. ChatGPT能否预测股价走势？大型语言模型与收益可预测性。

43. 参数化金融神经网络模型。

44. 利用文本信息进行社交媒体新闻分类与情感分析。

45. 基于生成对抗网络学习波动率曲面。

前沿技术应用

46. 投资者情绪与波动性溢出效应的社交媒体作用。

47. 金融机构的几何学——金融数据的Wasserstein聚类。

48. 基于文本的金融预测模型一致性度量。

49. 投资组合配置的协方差估计方法比较分析。

新兴市场与加密货币

50. 利用机器学习预测新兴市场和低收入国家的财政危机。

51. FinGPT：开源金融大型语言模型。

52. 大型生成式AI模型与小参数模型的数据对比研究。

53. ChatGPT在金融信息处理中的应用潜力。

54. 基于通用大语言模型的指令调优金融情绪分析。

55. 量子计算在金融中的系统回顾：从投资组合优化到量子区块链。

综合应用与展望

56. 基于深度学习与集成学习的股票收益预测。

57. 金融时间序列模拟与预测的数据驱动方法。

58. 多资产量化策略的端到端框架。

59. 深度强化学习在ESG金融投资组合管理的应用。

60. 金融预测的Expert Aggregation方法。

机器学习与金融

61. 基于大语言模型的企业相似度研究。

62. 考虑交易成本的动态投资组合机器学习框架。

63. 博客情绪与股价走势关联：GPT-4的应用。

64. 基于端到端的生成式AI限价订单薄模型。

65. 机器学习在计量经济学中的应用。

未来趋势

66. 使用大型语言模型进行波动性基准测试。

67. 结构主题模型在风险因子披露中的重要性。

68. 领先的人工智能驱动金融预测技术。

以上论文涵盖了从交易策略到机器学习在金融领域的广泛应用，相信能为你提供全新的视角和灵感。