左汉宁，中国科学技术大学的毕业生，现任上海维万私募基金管理有限公司合伙人及量化总监。自2014年起投身量化交易领域，专注于期货市场的多周期、全品种策略，并对股票市场的统计套利有所涉猎。凭借对数据分析和机器学习的精湛掌握，左汉宁在本届量化交易大赛中荣获冠军，以“赵客组合二”为昵称参赛。

无序市场寻秩序：量化组冠军精选交易品种揭秘！

左汉宁的量化交易之路始于2014年，当时他因阅读了一本关于西蒙斯及其大奖章基金的书，激发了加入量化交易行业的决心。起初，左汉宁进入这一领域是出于个人兴趣，他将期货交易视为一种数据挖掘实践，认为这是一个能够通过盈亏体现数据挖掘能力的行业。

在2014和2015年，左汉宁着重研究并交易股指期货，随后在2016至2019年间转向商品期货的中长期策略交易。自2018年起，他开始转型，专注于期货市场的短线交易，并至今以此为主。

左汉宁的交易策略侧重于挖掘期货市场的量价规律，寻找市场定价的失衡之处，并以此作为盈利点。他运用统计和机器学习方法探寻交易规律，并倾向于选择流动性强的期货品种进行交易。

对于影响期货品种盈利性的因素，左汉宁认为波动率和参与者结构可能起着关键作用。他倾向于维持固定的杠杆比率进行交易，并通过调整账户资金来控制杠杆水平，分为高风险的高杠杆账户和低风险的低杠杆账户。

面对今年更为复杂的行情，左汉宁的交易策略也经历了回撤。他认为短线交易者需不断更新迭代策略以适应市场变化。左汉宁同样重视风险控制，认为无论盈利与否，风控都应置于首位。

在风险控制方面，左汉宁将其分为技术细节和资金管理两个层面。技术细节上，需考虑交易系统的异常情况，如错误行情和资金查询结果。在资金管理上，他强调设定预期最大亏损，并根据此进行策略部署和杠杆设置。

作为全国期货实盘大赛的常客，左汉宁去年首次参赛便获得量化组亚军。今年，他再次参赛并成功夺冠。左汉宁表示，建立和改进方法论以及大资金的管理经验对他的交易成长至关重要。他偏好简单且逻辑性强的理论，并将大量时间投入研究，追求明确的结论。

左汉宁认为，成功的交易者应在交易和研究上保持理智，并正确对待交易，敬畏市场。量化交易对他而言是一份热爱的工作，他计划未来继续专注于这一领域，坚定不移地追求卓越。