2017年至2018年见证了中国期权市场的初步探索，各交易所纷纷推出期权产品。随着2018年末玉米、棉花和橡胶期权相继上市，2019年无疑将迎来国内期权市场的全面开花。

海归女神再出新招——11周期权实操案例课，引领2019期权交易新纪元！

踏上旅程，即刻启程

期权实战高级训练营第三期（线上版）

本课程将深入解析期权策略的实际应用，分享波动率交易技巧，探讨欧式与美式期权的定价方法，并揭秘定价模型调整的实战细节，引领学员深入期权领域的精髓。课程将分享过去一年多在期权实战中的经验和感悟，指导学员如何将理论知识转化为实战分析能力。

陆丽娜

担任浙期实业衍生品量化部总经理，浙期实业期权做市商团队领军人，2018年度民间期权领域杰出人物，著有《手把手教你学期权投资》。陆丽娜女士曾赴美CBOE等交易所深造，与国际顶尖做市商团队交流。她拥有英国爱丁堡大学金融硕士学位，曾任英国Finned技术有限公司研究分析师，并获得2010年美国大学生数学建模比赛“准特等奖”。归国后加入浙商期货，多次在交易所举办的做市商比赛中名列前茅，拥有三年以上的投资者教学和答疑经验。专长包括期权策略开发、做市商交易及期权量化系统构建。

课程模块：

模块一：波动率价差策略（两课时）

1. 双腿策略

2. 三腿策略

3. 四腿策略

4. 实战案例

模块二：牛市与熊市价差策略（两课时）

1. 策略概述

2. 实战案例

模块三：期权套保策略（两课时）

1. 保护性看涨/看跌期权

2. 领子期权

3. 备兑期权

4. 降低波动率套保

5. 实战案例

模块四：波动率分析（两课时）

1. 偏度与峰度

2. 隐含分布

3. 远期波动率

4. VIX交易

5. 波动率复制

模块五：欧式期权（两课时）

1. 欧式与美式期权的差异

2. 欧式期权定价

模块六：美式期权（三课时）

1. 美式期权定价

2. 套利边界

3. 股票期权提前行权

4. 期货期权提前行权

5. 提前行权策略

6. 提前行权的风险

7. 实战案例

模块七：模型假设推翻（两课时）

1. 无摩擦假设

2. 利率不变假设

3. 波动率不变假设

课程详情：

学费：1588元，前100名拼团仅需699元

开课时间：3月3日 19:30

课程更新：每周日更新一课时

课程容量：共11次课，11周完成

课程时长：约一小时

课程形式：录播视频+社群互动+微信群答疑

学习方式：通过微信服务号（陆家嘴学堂）在线学习，提供同步课件下载，一次付费，永久观看

授课方式：手机、电脑均可登录听课

课后支持：安排专门时间答疑，解决学员问题