本策略独辟蹊径，采用了一种基于胜率预测的趋势跟踪方法。其核心逻辑是：在最近N天内，胜率较高且信息比率（收益率与波动率的比值）表现突出的股票，未来几日往往能维持良好表现。具体操作步骤如下：

胜率驱动型趋势跟踪交易策略研究

1）通过胜率筛选，挑选出N天内表现优异的股票作为候选投资标的。其中，某股票i的胜率计算公式为：winRate(i) = sum([sign(ret(i,t)-ret(bm,t))==1]/N)|t~(t-N,t)，其中ret(i,t)代表股票i在第t天的收益率，ret(bm,t)则是基准收益率。

2）从筛选出的股票中，进一步挑选信息比率较高的股票，构建投资组合。

3）根据该投资组合进行买入操作，动用资金的50%至70%。

4）设定止损点为收益率下降至0.95时，此时将持仓调整为原仓位的40%至60%。

5）每5天调整一次持仓，股票池选取沪深300成分股。

策略亮点包括：能够产生一定的alpha值；与市场起点高度相关，sharpRatio波动较大；策略效果受参数设置影响显著，如胜率周期、筛选阈值、调仓频率等，需根据实际表现进行优化。在2011年4月至12月、2015年6月至11月期间，策略表现较为出色，显示出其在趋势下行市场中具有较强适应性。

关于因子选股模型的构建，小编认为应遵循以下流程：首先进行大类配置，包括市场判断、资产配置和策略选择；其次在选股端进行有效性分析，构建多因子模型；接着在风险端进行风险评估，优化模型；最后在择时端分析买卖时机。

社区用户贡献了开源的归因分析和多策略分析模块，供大家参考。优矿专业版的因子分析框架、风险归因及并行计算功能即将上线，敬请期待。欢迎感兴趣的朋友到社区交流，共同进步。