昨日，50ETF小幅上涨但成交萎缩，3月份的认购期权涨跌不一，而认沽期权多数呈现下滑。值得注意的是，3月份平值标准认购期权“50ETF购3月2400”以0.0288元收盘，下跌0.35%；而3月份平值标准认沽期权“50ETF沽3月2400”则以0.0321元收盘，跌幅达到10.34%。

延续期权牛市策略，锁定盈利新机遇

本周三，期权的成交量有所下滑，但持仓量却有所上升。具体来看，当天期权总成交量为450480张，较前一个交易日减少了217943张，跌幅为32.61%。其中，认购期权成交272275张，认沽期权成交178205张。当天的认沽认购比率为0.65，而前一天该比率则为0.58。持仓量方面，期权持仓总量增加了0.36%，达到1489721张，成交与持仓的比值为30.24%。

在波动率方面，3月份平值认购标准合约“50ETF购2月2400”的隐含波动率为10.20%，而3月份平值认沽标准合约“50ETF沽2月2400”的隐含波动率为12.40%。

光大期货期权部的张毅分析，本周的前三个交易日，沪深股市整体走势平稳，而50ETF则呈现出震荡上升的格局。他对3月份市场将迎来的新机遇充满期待。对于那些已经在3月期权中构建牛市垂直价差策略的投资者（行权价在2.30和2.35或2.35和2.40之间的3月认购期权），建议他们继续按照交易计划谨慎持有。